基於行業知識圖譜的輪動策略。首先,在每個月末根據關係網確定每個行業的預測變量。其次,以 24 個月為窗寬,建立目標行業收益率和預測變量滯後收益率的線性回歸模型。最後,預測最新一期的目標行業收益率。在 2017/1-2020/4 期 間,由此得到的行業輪動策略多頭年化超額收益為 8.44%,空頭組合的年化超額收益為-10.84%。多空收益為 19.44%,最大回撤為 10.53%。
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